基于改进蚁狮算法优化考虑交易成本的M-CVaR模型

现代投资组合理论不断完善与发展,使得如何实现低风险下的收益极大化成为了研究热点。在传统M-CVaR模型的基础上,结合我国证券交易市场的实情,建立考虑交易成本的M-CVaR投资组合模型。引入改进蚁狮算法对该模型进行求解。通过对于多种证券交易的实证分析,验证了该算法的有效性和优越性。