多元线性回归模型视角下5G概念股票市场风险影响因素分析

近些年,随着我国5G技术的发展,5G概念板块成为股票投资的热门选择。股票市场风险影响因素的变化对股票市场的稳定性及投资者的投资策略有影响。文章以5G概念股票的VaR值为因变量,相关财务指标数据作为自变量,对数据进行多元线性回归分析并建立回归模型,得出影响5G概念股票市场风险的主要因素,并提出相关风险管理的建议。

基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较

自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验,比较得出更适合预测VaR的模型。