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波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗 被引量：17
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作者 陈蓉 林秀雀 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第8期113-126,共14页
论文从S&P 500指数期权数据中提取出波动率偏斜与风险中性偏度指标,采用Logistic模型研究了波动率偏斜/风险中性偏度是否对未来真实的市场尾部风险具有预测力.结果发现,波动率偏斜/风险中性偏度仅含有未来市场尾部风险的一定信息,... 论文从S&P 500指数期权数据中提取出波动率偏斜与风险中性偏度指标,采用Logistic模型研究了波动率偏斜/风险中性偏度是否对未来真实的市场尾部风险具有预测力.结果发现,波动率偏斜/风险中性偏度仅含有未来市场尾部风险的一定信息,但并不能准确预测未来市场尾部风险发生的状态.相反,波动率偏斜/风险中性偏度与投资者情绪指标显著相关. 展开更多
关键词 波动率偏斜 风险中性偏度 市场尾部风险 投资者情绪
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