基于GARCH-VaR模型的投资风险评估分析--以茅台股票为例

GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。采用Eviews软件以我国经典白酒贵州茅台股票为例,基于GARCH类模型计算了茅台股票VaR值。在95%的置信水平下所建立的GARCH(1,1)-VaR模型失败率为2.79%,GARCH(2,2)-VaR模型失败率为2.81%。实证分析结果表明,GARCH类模型更优于解决对称的序列。

追逐自由的风

丽江古城的雨下个不停。发灰的幕布，像烙铁一样压在心头。