基于GARCH模型对我国股票交易数据分析——以工商银行股票交易数据为例

本文以工商银行2014年1月2日~2015年6月9日的股票交易数据为研究对象,分析工商银行股票开盘价发展趋势。首先,对数据的平稳性与随机性进行初步的判断;其次,通过数据分析建立了描述工商银行股票开盘价发展趋势的GARCH(1,1)模型;最后,检验模型的合理性。