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题名关于资产定价的第一基本定理
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作者
柏恩娟
金治明
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机构
国防科技大学理学院
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出处
《经济数学》
2003年第3期22-28,共7页
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文摘
资产定价的第一基本定理是数理金融学中最核心的定理之一 ,本文证明了在 L∞的弱 *拓扑 σ(L∞ ,L1)中的凸集分离定理 ,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述 ,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性 ,从而重新证明了资产定价的第一基本定理 .
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关键词
资产定价
第一基本定理
拓扑线性描述
凸集分离定理
没有无风险免费午餐
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Keywords
No free lunch with vanishing risk,equivalent martingale measure,convex set separation theorem
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分类号
O177.31
[理学—基础数学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名资产定价第一基本定理的拓扑描述
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作者
金治明
柏恩娟
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机构
国防科技大学理学院
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出处
《经济数学》
2004年第4期296-301,共6页
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文摘
资产定价的第一基本定理是数量金融学中核心的定理之一 ,本文证明了在 L∞ 的弱 * 拓扑 σ(L∞ ,L1)中的凸集分离定理 ,并在此定理的基础上给出了没有无风险免费午餐的拓扑描述 ,证明了市场公平性与没有无风险免费午餐条件的等价性 ,从而重新证明了资产定价的第一基本定理 .
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关键词
Minkowski泛函
半范数
没有无风险免费午餐
等价鞅测度
凸集分离定理
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Keywords
Minkowski functional, semi norm, No Free Lunch with Vanishing Risk, equivalent martingale measures, the separation theorem of convex set.
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分类号
F22
[经济管理—国民经济]
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