新冠疫情对我国银行系统性金融风险影响的实证研究

新冠疫情的暴发给国民经济带来极大冲击,使得金融机构系统性金融风险防范问题愈发地受到社会各界关注。本文使用我国2019年第1季度~2021年第1季度期间上市银行的专项数据,借助随机森林方法,考察在疫情不同时期对银行系统性金融风险产生显著影响的指标变化情况。研究表明:最大10家客户贷款占资本净额比例、净息差、净利差、贷款损失准备充足率、一级资本净额和库存现金共6个指标在疫情冲击期的影响尤为突出。