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题名美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟改进技术
被引量:3
- 1
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作者
柯开明
王建华
王玉玲
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机构
武汉理工大学
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第9期19-20,共2页
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基金
武汉理工大学科学研究基金项目(XJJ2002033)
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关键词
蒙特卡罗模拟法
一篮子期权
期权价格
经济核算
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分类号
F22
[经济管理—国民经济]
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题名中国股票收益率的稳定分布拟合与检验
被引量:17
- 2
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作者
王建华
王玉玲
柯开明
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机构
武汉理工大学理学院
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出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
2003年第10期99-102,共4页
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基金
武汉理工大学科学研究基金 (XJJ2 0 0 2 0 3 3 )
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文摘
对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究 ,对股票收益率进行了稳定分布的拟合 ,并与正态分布的拟合加以比较 ,并做了非参数的χ2和 Dn 检验 。
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关键词
股票收益
稳定分布
厚尾
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Keywords
stock returns
stable distribution
fat tail
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用
被引量:2
- 3
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作者
王建华
柯开明
王玉玲
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机构
武汉理工大学理学院
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出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
2004年第3期97-99,共3页
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基金
武汉理工大学科学研究基金 ( XJJ2 0 0 2 0 33)
湖北省教育厅科学研究项目 ( 2 0 0 2 A0 4 0 0 4 )
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文摘
股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性 ,传统的正态分布不能描述这一特性 ,稳定分布能够很好拟合这一特性 ,但是稳定分布没有解析表达的分布函数 ,且含有 4个参数 ,研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数 ,只含有 2个参数 ,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性 。
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关键词
非对称拉普拉斯分布
稳定分布
股票收益率
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Keywords
asymmetric laplace distribution
stable distribution
stock returns
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于稳定分布下股票收益率的VaR
被引量:1
- 4
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作者
王玉玲
王建华
柯开明
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机构
武汉理工大学
孝感学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第4期17-18,共2页
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基金
武汉理工大学科研基金项目(XJJ2002033)。
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关键词
稳定分布
金融市场
股票收益率
VAR
风险价值
计算原理
参数估计方法
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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