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带扩散风险模型破产概率的拉普拉斯变换方法(英文) 被引量：1
1
作者 柳太胜 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2000年第4期105-108,共4页
主要讨论受扩散干扰的古典风险模型 ,应用随机过程的一些理论得到了破产函数φ(μ)的拉普拉斯变换 ,然后用数学技巧求得逆变换 ,从而得到 φ( μ)
关键词 破产概率 风险模型 谱正勒维过程 拉普拉斯变换 泊松过程 破产函数 部分分式法则
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