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长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验 被引量：3
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作者 吉毛加 陈占寿 栗慧妮 《青海师范大学学报（自然科学版）》 2019年第1期14-20,共7页
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Boots... 本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势. 展开更多
关键词 长记忆时间序列 趋势项变点 CUSUM检验 SIEVE BOOTSTRAP
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