跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用

跳跃点统计检测的小波方法及其在金融汇率中的应用１）黄香叶维彰（香港理工大学应用数学系，香港，九龙）栾贻会谢衷洁（北京大学数学学院概率统计系，北京，１００８７１）关键词小波；跃点检测；汇率中图分类号Ｏ２１１；Ｏ２１２０引言近年来，小波分析已引入到统计领...

潜周期模型中频率变点的估计

本文用逐段计算周期图的办法研究了带有频率变点的潜周期模型估计问题,给出了变点数目、位置和潜频率的强相合估计。数值模拟表明本文方法对变点个数和潜频率估计很好,但是要准确估计变点位置需要较大样本量,估计对于噪声水平较高情况仍然有效。

基于局部LRS方法的稀疏信号片段检测

在稀疏信号的检测问题中,两个重要的挑战是如何提高检测精确度和降低计算复杂度。提出局部似然比选择法(LRSL)并用于检测一维噪声数据中的稀疏信号片段。与一般的似然比选择法(LRS)不同,LRSL方法首先选出观测值大于某个阈值的点,然后再从这些点的邻域内进行检测。由于信号片段的稀疏性,LRSL方法能够显著地降低计算复杂度。另外,理论渐近结果表明,与LRS相比,LRSL方法能检测到更加微弱的信号。仿真结果表明所提出的方法具有更高的检测精度和检测效率。