破产概率和最优超额损失再保险

本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang(2)分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。

基于对偶模型的企业最优扩张策略研究

企业发展到一定阶段,需要对外扩张,但近年研究企业扩张的模型很少。文章以企业最小破产概率为目标,研究基于对偶模型下企业最优扩张策略问题。得到了最优策略的表达式及最小破产概率所满足的方程。通过数值分析,得到了符合实际的最优策略、最小破产概率和初始盈余、投入产出参数、收入次数初始强度的关系。