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基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用
被引量:
10
1
作者
王克明
梁戍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第24期158-160,共3页
文章以Vasicek与CIR利率期限结构模型为基础,重新构造了利率风险管理的随机久期与凸度金融工具,从而提出了反映利率动态变化的随机久期及凸度金融工具,并据此可以进行利率风险的"免疫"技术管理。
关键词
利率期限结构
利率风险
久期
凸度
下载PDF
职称材料
题名
基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用
被引量:
10
1
作者
王克明
梁戍
机构
中山大学管理学院
中南财经政法大学
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第24期158-160,共3页
文摘
文章以Vasicek与CIR利率期限结构模型为基础,重新构造了利率风险管理的随机久期与凸度金融工具,从而提出了反映利率动态变化的随机久期及凸度金融工具,并据此可以进行利率风险的"免疫"技术管理。
关键词
利率期限结构
利率风险
久期
凸度
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于利率期限结构的随机久期与凸度模型构建及应用
王克明
梁戍
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
10
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