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基于ARMA-GARCH簇模型的碳配额价格波动特征研究
被引量:
1
1
作者
樊晔琛
俞小平(指导)
《中国林业经济》
2023年第2期100-106,共7页
在“双碳”目标指引下,我国碳市场正处于从区域试点迈向全国统一的关键时期,如何实现地方衔接全国碳市场已经成为亟待解决的问题。以北京、上海、广东、湖北、天津和全国6个碳交易市场的碳价为研究对象,通过建立ARMA-GARCH簇模型对碳价...
在“双碳”目标指引下,我国碳市场正处于从区域试点迈向全国统一的关键时期,如何实现地方衔接全国碳市场已经成为亟待解决的问题。以北京、上海、广东、湖北、天津和全国6个碳交易市场的碳价为研究对象,通过建立ARMA-GARCH簇模型对碳价波动问题进行量化分析。研究结果发现,6个碳市场的碳价受前期交易的影响较为显著、价格波动具有集群效应以及存在非对称性冲击效应,为此提出丰富交易主体、交易产品和完善市场定价机制的相关建议。
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关键词
碳交易市场
碳价
ARMA-GARCH簇模型
非对称冲击
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职称材料
题名
基于ARMA-GARCH簇模型的碳配额价格波动特征研究
被引量:
1
1
作者
樊晔琛
俞小平(指导)
机构
南京林业大学经济管理学院
出处
《中国林业经济》
2023年第2期100-106,共7页
基金
2022年南京林业大学大学生创新创业训练项目(2022NFUSPITP0163)。
文摘
在“双碳”目标指引下,我国碳市场正处于从区域试点迈向全国统一的关键时期,如何实现地方衔接全国碳市场已经成为亟待解决的问题。以北京、上海、广东、湖北、天津和全国6个碳交易市场的碳价为研究对象,通过建立ARMA-GARCH簇模型对碳价波动问题进行量化分析。研究结果发现,6个碳市场的碳价受前期交易的影响较为显著、价格波动具有集群效应以及存在非对称性冲击效应,为此提出丰富交易主体、交易产品和完善市场定价机制的相关建议。
关键词
碳交易市场
碳价
ARMA-GARCH簇模型
非对称冲击
Keywords
Carbon trading market
Carbon price
ARMA—GARCH cluster model
Asymmetric shock
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ARMA-GARCH簇模型的碳配额价格波动特征研究
樊晔琛
俞小平(指导)
《中国林业经济》
2023
1
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