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风险度量模型的研究 被引量：11
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作者 勾明 樊正堂 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2002年第4期379-382,共4页
分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处 ,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好 ,引入风险偏好系数 ,建立加权的半方差证券组合决策模型 ,作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果 .
关键词 风险度量模型 方差 风险偏好系数 最优解 证券投资收益率
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