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浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
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作者 许阳 罗旭 段白杨 《科技信息》 2013年第34期73-73,75,共2页
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词 亚式期权 几何平均 浮动执行价格
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