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浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
1
作者
许阳
罗旭
段白杨
《科技信息》
2013年第34期73-73,75,共2页
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词
亚式期权
几何平均
浮动执行价格
下载PDF
职称材料
题名
浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
1
作者
许阳
罗旭
段白杨
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《科技信息》
2013年第34期73-73,75,共2页
基金
国家级大学生创新训练项目(编号201210363222)
文摘
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。
关键词
亚式期权
几何平均
浮动执行价格
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
浮动执行价格几何平均亚式期权的定价
许阳
罗旭
段白杨
《科技信息》
2013
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