基于小波与混沌集成的中国股票市场预测

应用小波变换和混沌理论提出了一种中国股票市场建模及其预测的小波与混沌集成的方法.首先应用小波分解理论对上证综指和深证成指日收益率序列进行分解,分别得到低频部分和高频部分,并在此基础上作进一步分析,结果表明中国股市存在混沌特性;然后应用混沌理论分别建立低频部分和高频部分的预测模型,对低频部分和高频部分进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测.与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用前景.

小波变换和混沌理论在股市预测中的应用

应用小波变换和混沌理论相结合的方法对股票市场进行预测,即先对股指时序进行小波分解,然后对分解得到的高、低频部分分别进行混沌预测,再将预测的结果进行小波重构,得到原始时序的预测结果。在此基础上应用小波和混沌理论提出进一步提高预测精度的方法,即通过对高频部分再进行小波分解、混沌预测和小波重构而使高频部分的预测精度得以提高,进而提高原始时序的预测精度。

小波包变换在股市预测中的应用研究

应用小波包变换对股市预测进行了研究,提出了股市预测的小波包方法。首先将股指时序进行小波包分解,并对分解后得到的各部分进行混沌判别,以确定其混沌特性;然后对各部分分别建立混沌模型进行预测;再将混沌模型预测的结果进行小波包重构,则得到原始时序的预测结果。对上证综指日收益率进行了单步预测和多步预测研究,效果很好。

信用违约互换在我国债券市场中应用的案例分析

随着我国债券市场的不断完善和成熟,为了预防市场参与者发生信用风险,文章通过对已经发生违约的超日债券进行分析,总结定价模型和设计信用违约互换合约。

小波包与神经网络相结合的人民币汇率预测

文章提出一种基于小波包与神经网络相结合的人民币汇率建模及其预测的新方法。首先,将人民币汇率序列进行小波包分解;然后,对分解得到的各子时序分别建立神经网络模型进行预测;最后,基于小波包理论对神经网络模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明,利用基于小波包与神经网络相结合的方法进行人民币汇率预测能取得更好的效果。

基于小波与混沌理论的股市多步预测研究

提出一种基于小波与混沌理论对股市进行多步预测的方法。并依据混沌理论给出进行股市多步预测的最大时间尺度。对于其它复杂系统的多步预测同样具有指导意义。

小波包与混沌集成的股票市场预测新方法

基于小波包变换和混沌理论提出了一种股票市场建模及其预测的新方法,既能刻划时间序列的规律,又能捕捉混沌状态的特征。首先,应用小波包变换对上证综指和深证成指日收益率序列进行三层分解,分别得到第三层从低频到高频八个频率成分的时序,并在此基础上作进一步分析,结果表明中国股市存在混沌特性;然后,应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型,分别对八个时序进行预测;最后,基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测。与现有方法比较,结果表明该方法具有较高的精度,有极大的应用范围。

复杂系统状态预测的小波包方法

基于小波包变换和混沌理论对复杂系统状态预测方法进行了研究.首先应用小波包变换对系统的特征参数序列进行3层分解,得到第3层从低频到高频8个频率成分的时序;然后,对8个时序作进一步分析,以确认它们都存在混沌特性,再应用混沌理论分别建立8个时序的预测模型,分别对8个时序进行预测;最后,基于小波包理论将混沌模型预测的结果予以小波包重构,实现对系统特征参数序列的预测.实例研究表明,该方法具有较高预测精度,可有效地应用于复杂系统的状态预测和故障趋势预测分析中.

小波变换在股市预测中的应用

本文应用小波变换对深圳股票市场的建模与预测进行了研究。首先对股指时序进行小波分解;然后对分解后的各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果予以小波重构,即得最终的预测结果。从吸引子结构的观点对预测精度提高的原因进一步分析得出,小波分解可使分解后的时序变得简单而容易预测,因而使得最终的预测结果能够具有较高的精度。研究表明,小波变换在股市预测中具有非常好的应用前景。

人民币汇率预测研究——小波与混沌理论相结合视角

本文首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后,对低、高频部分作进一步分析,以确认其都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。文章以人民币兑美元日汇率收益序列为例进行实证研究,结果表明,本文的预测方法具有较高的精度和较大的应用前景。

小波包与混沌集成的股票市场预测新方法

基于小波包变换和混沌理论提出了一种股票市场建模及其预测的新方法,既能刻划时间序列的规律,又能捕捉混沌状态的特征。首先,应用小波包变换对上证综指和深证成指日收益率序列进行三层分解,分别得到第三层从低频到高频八个频率成分的时序,并在此基础上作进一步分析,结果表明中国股市存在混沌特性;然后,应用混沌理论分别建立从低频到高频八个时序的预测模型,分别对八个时序进行预测;最后,基于小波包理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对原始收益率序列的预测。与现有方法比较,该方法具有较高的精度和较大的应用范围。

可编程序控制器的抗干扰措施

高炉上料控制系统的核心是可编程序控制器，为保证可编程序控制器正常工作，从高炉上料控制系统的现埸实际情况出发，对干扰源进行了分析，对供电电源、感性负载通断、输入输出以及接地等方面，提出了具体的抗干扰措施．

人民币兑美元汇率混沌动力学预测模型

应用混沌理论对人民币兑美元汇率系统进行建模及预测。建立了两个混沌动力学模型,即人民币兑美元汇率的日收益序列预测模型和人民币兑美元的日汇率序列预测模型。实证结果表明,两个模型的预测结果都好于均值模型的预测。其中,前者的预测均方根误差比较大,而后者的预测均方根误差非常小,表明两个模型中,后者更适合于人民币兑美元汇率的预测。

微机监控系统的抗干扰措施

本文论述了在对微机监控系统进行电磁兼容设计时。

生存理论及其应用

生存理论是利用微分包含来研究不确定系统在各种约束条件下状态演变的前沿领域,适用于解决经济、生物、社会等含不确定因素较多的宏观复杂大系统问题.它采用微分包含的形式描述系统的动态与约束间的联系,揭示其潜在的调节反馈.介绍了生存理论的基本思想,介绍了生存理论在经济、金融、管理、控制等领域中的主要应用,指出生存理论具有巨大的应用潜力.

PLC控制系统的电磁兼容性设计

分析了ＰＬＣ控制系统的内部及外部干扰源，提出了在系统总体设计、电源，感性负载、隔离、接地、屏蔽、系统配线以及软件等方面所采取的抗干扰措施。

基于小波变换和混沌理论的复杂系统状态预测方法研究

应用小波变换和混沌理论对复杂系统状态预测方法进行了研究.首先,应用小波变换对系统的特征参数序列进行分解,得到低频部分和高频部分.然后,对低频部分和高频部分做进一步分析,以确认低频部分和高频部分都存在混沌特性.再应用混沌理论分别建立低频部分和高频部分的预测模型,对低频部分和高频部分进行预测.最后,应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对系统特征参数序列的预测.实例研究表明,此方法具有较高的预测精度,可有效地应用于复杂系统的状态预测和故障趋势预测分析.

小波包与混沌理论相结合的人民币汇率预测

文章应用小波包变换和混沌理论提出一种人民币汇率建模及其预测的新方法。首先将人民币汇率序列进行小波包分解,并对分解后得到的各部分进行混沌判别,以确定其混沌特性;然后对各部分分别建立混沌模型进行预测;再对混沌模型预测的结果进行小波包重构,则得到原始汇率序列的预测结果。以人民币日汇率和人民币每日分时汇率为例进行了实证研究。研究结果表明该方法具有较高的精度,并具有极大的应用前景。

浅析我国公司债市场应用信用违约互换的必要性与可行性

随着我国公司债市场规模的扩大,债券违约风险也在增加,需要寻求有效的方法来进行风险的防范。信用违约互换是西方成熟资本市场防范债券违约的主要手段,也为我国公司债市场的风险防范提供了有效途径。文章通过论证,从债券的发行公司、债券的购买者等角度以及市场环境、制度体系和监管体系等方面,对信用违约互换在我国公司债市场应用的必要性与可行性进行了具体分析。

用软件实现最佳接收

介绍了最佳接收机的工作原理．根据最佳接收的基本思想，提出了最佳接收的软件实现方法，并对该方法进行了仿真实验．结果表明：这种方法对于微机监控系统的实时控制是切实可行的．