分数阶布朗运动下沪深300指数期权定价研究

经典B-S期权定价公式是在标的证券价格服从几何布朗运动的前提下给出的,但是在实际问题中很多金融衍生产品标的物的价格是不满足几何布朗运动的。本文在分数阶布朗运动下讨论沪深300指数期权的定价问题,并且将分数阶布朗运动下期权价格与经典B-S模型下的期权价格进行比较和分析。