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题名分行业的企业财务危机预警模型比较研究
被引量:1
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作者
毛长飞
刘任捷
顾乾屏
王涛
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机构
华南农业大学经济管理学院
中国工商银行江苏分行
清华大学经济管理学院
中国工商银行遵义分行
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出处
《统计与信息论坛》
2007年第6期39-44,共6页
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文摘
世界各国学者分别用不同的统计模型对信用风险进行全行业的实证研究。中国在此方面的研究尚处起步阶段。综合运用多元判别模型、Logistic模型、主成分模型,分不同行业对企业财务危机进行预警研究。比较分析了不同行业预警模型的判别准确率,不同预警技术的判别准确率,多年度预警的可行性,预警模型的稳定性,大类、中类行业预警的通用性等问题。商业银行可以使用这些模型进行信用风险度量和信贷风险预警。
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关键词
财务危机
多元判别分析
LOGISTIC回归
主成分分析
行业
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Keywords
financial distress
multiple discriminate analysis
Logit regression
principal component analysis
industry
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析
被引量:3
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作者
毛长飞
顾乾屏
陈坚
罗升平
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机构
华南农业大学经济管理学院
清华大学经济管理学院
中国工商银行浙江分行
中国工商银行湖北分行
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出处
《山东工商学院学报》
2007年第5期5-11,共7页
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文摘
运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析,指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性,可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理;年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷款风险变化特性及贷款损失、回收的内在规律,可度量不良贷款剥离对贷款风险转变的多方位作用,能为银行提前采取风险防范举措、改善贷款质量提供依据。
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关键词
风险管理
不良贷款
信用风险
马尔可夫链
迁移矩阵
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Keywords
risk management
bad loan
credit risk
markov chain
migration matrix
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于有吸收态的马尔可夫链贷款迁移实证研究
- 3
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作者
毛长飞
顾乾屏
罗升平
陈坚
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机构
华南农业大学经济管理学院
清华大学经济管理学院
中国工商银行湖北分行
中国工商银行浙江分行
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出处
《广西金融研究》
2007年第9期54-58,共5页
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文摘
基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结,以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
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关键词
贷款
信用风险
马尔可夫链
迁移矩阵
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
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