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上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性
被引量:
2
1
作者
刘轶
杨苏梅
池至靖
《现代管理科学》
CSSCI
2014年第7期40-42,共3页
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在...
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
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关键词
时变COPULA
Z检验
风险溢出
CoVaR
下载PDF
职称材料
题名
上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性
被引量:
2
1
作者
刘轶
杨苏梅
池至靖
机构
中国人民大学财政金融学院
中国人民大学重阳金融研究院
湖南大学金融与统计学院
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《现代管理科学》
CSSCI
2014年第7期40-42,共3页
基金
国家社科基金项目"我国银行业资本监督的尺度研究"(项目号:12CJY112)
博士后基金项目(项目号:2012M520487)
文摘
文章从研究银行间风险溢出突变入手,分析银行间的风险传染机制,利用时变Copula理论刻画了我国上市银行间的相关性,在此基础上利用Z检验方法找出银行间风险溢出的转换点,研究发现在大部分银行2008年9月18日的相关结构发生突变,说明存在风险溢出效应。文章以这一时点为分水岭,利用CoVaR方法对上市银行间的风险溢出效应分两阶段进行实证。研究结果表明,危机后国有银行对大部分股份制商业银行的风险溢出强度显著增大,而国有银行之间的风险溢出强度有所下降。
关键词
时变COPULA
Z检验
风险溢出
CoVaR
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上市银行间风险溢出研究:基于时变Copula函数测度的动态相关性
刘轶
杨苏梅
池至靖
《现代管理科学》
CSSCI
2014
2
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