对于规则采样数据的非线性时间序列模型的述评(英文)

本文综述了近代时间序列非线性模型的理论和方法的概况,特别对具有代表性的自激门限自迴归(SETAR)模型、双线性模型(BILINEAR MODEL)、指数自迴归模型(EXPAR)及状态依赖模型(SDM)作了介绍和评述。本文除了对典型的非线性模型的概率论和数理统计性质作一些评注之外,还介绍了非线性模型对实际数据的应用实例。 文中一方面介绍非线性模型的一些历史性的工作,另一方面也列出了当今在这一领域中存在的一些未解决的问题。 文中附有100篇有关的文献目录,可供参考。

关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)

本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Embrechts et al.(1997)和Mikosch及Starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广.

华老与我

我第一次听到华罗庚的名字大约是在9岁那年。有一天,小学老师陈烒照先生向我们介绍了一位大数学家,告诉我们这位大数学家因为家穷早年辍学,依靠勤奋而成才,他的名字就是华罗庚。这个故事或多或少打动了年幼的我,从而立下以他为榜样的决心。就是这样,我和数学结下一生之缘:英国曼彻斯特大学数学本科毕业,其后50多年来,一直以数理统计学为伍,专攻非线性时间序列及动态数据分析理论和应用研究。

可爱的小黄鸡

前几天,外婆给我的小表弟买了一只小黄鸡。这只小鸡全身米黄,毛茸茸的,好像"穿"着一件淡黄色的毛衣,可讨人喜欢了。小鸡圆圆的脑袋上,长着一对又黑又亮的眼睛和一张尖尖的小嘴,样子非常可爱。它有时会张开翅膀乱蹦乱跳,我们也搞不清它到底想去哪儿玩。