分位数回归模型在高维金融数据分析中的方法和应用

在处理高维数据的时候,若变量之间具有一定的相关性,往往会加大解决问题的难度,我们在进行回归分析之前,先采用聚类分析对数据进行分类。特别是金融领域中很多的高维数据都是尖峰或者厚尾的情况,我们采用聚类分析与分位数回归相结合的方法。利用数值模拟实验,比较分位数回归与线性回归这两种方法在处理异方差和尖峰厚尾数据的异同。在实证分析部分,选取国内股票数据,对影响股票收益率的26个因素进行实证分析,通过聚类分析,筛选出13组影响因素,并采用分位数回归得出每组因素对股票收益率的影响水平,进一步证实本文提出的聚类分析与分位数回归相结合的有效性和可行性。