商业银行操作风险评估——基于极值(EVT)理论

巴塞尔新资本协议(2004)明确要求商业银行配置资本抵御操作风险,操作风险越来越受到商业银行关注的同时其计量方法也大有进展。运用极值理论(EVT)理论计量操作风险,采用POT方法对数据进行GPD拟合,确定损失事件的程度;用Poisson分布确定损失事件的发生频率,最后得出操作风险的资本要求额。

我国货币供应量与经济增长关系的实证研究

本文实证研究货币供应量分别与我国国内生产总值、社会固定资产投资额、社会零售商品额以及出口额之间的关系,利用我国1980年～2007年的年度数据,通过对数据进行单位根检验、协整检验和Granger因果检验,实证分析结果表明我国货币供应量分别与国内生产总值、社会固定资产投资额以及社会零售商品额之间存在显著的正相关关系,说明我国货币政策对宏观经济具有明显的调控效果,而且有利于扩大内需和优化国民经济结构。