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投资组合构建与优化:投资者偏好和遗传算法视角
1
作者
宋陆军
沙义金
《经济问题》
北大核心
2023年第8期60-66,共7页
投资组合构建过程可以分为资产选择和资金配置两个步骤。资产选择取决于投资者偏好,以及投资者获得的知识或信息,资金配置可以利用Markowitz投资组合理论和遗传算法等模型来确定。通过刻画A股市场上存在的特定投资者偏好,选出拟投资的...
投资组合构建过程可以分为资产选择和资金配置两个步骤。资产选择取决于投资者偏好,以及投资者获得的知识或信息,资金配置可以利用Markowitz投资组合理论和遗传算法等模型来确定。通过刻画A股市场上存在的特定投资者偏好,选出拟投资的股票组合,然后分别利用Markowitz均值-方差模型和遗传算法计算各个股票最佳的资金配置比例,并用历史数据回测不同资金配置比例下股票投资组合的收益,发现遗传算法下构建的最优组合在收益、风险、夏普比率、最大回撤等方面均优于均值-方差模型下构建的最优组合。
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关键词
均值-方差模型
遗传算法
投资者偏好
投资组合
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题名
投资组合构建与优化:投资者偏好和遗传算法视角
1
作者
宋陆军
沙义金
机构
山西财政税务专科学校金融学院
罗切斯特大学西蒙商学院
出处
《经济问题》
北大核心
2023年第8期60-66,共7页
基金
教育部人文社科一般项目“乡村振兴的金融生态适配性研究——产业选择和培育视角”(21YJCZH212)。
文摘
投资组合构建过程可以分为资产选择和资金配置两个步骤。资产选择取决于投资者偏好,以及投资者获得的知识或信息,资金配置可以利用Markowitz投资组合理论和遗传算法等模型来确定。通过刻画A股市场上存在的特定投资者偏好,选出拟投资的股票组合,然后分别利用Markowitz均值-方差模型和遗传算法计算各个股票最佳的资金配置比例,并用历史数据回测不同资金配置比例下股票投资组合的收益,发现遗传算法下构建的最优组合在收益、风险、夏普比率、最大回撤等方面均优于均值-方差模型下构建的最优组合。
关键词
均值-方差模型
遗传算法
投资者偏好
投资组合
Keywords
mean-var model
genetic algorithm
investor preference
investment portfolio
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资组合构建与优化:投资者偏好和遗传算法视角
宋陆军
沙义金
《经济问题》
北大核心
2023
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