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方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价
被引量:
1
1
作者
魏正红
温松桥
朱力行
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第3期373-384,共12页
Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利...
Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.
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关键词
VALUE-AT-RISK
波动率
经验似然
设定检验
非嵌套检验
原文传递
咏物寄意
2
作者
齐周梦
徐洪发
+25 位作者
张希彦
邝生浩
王海成
赵志恒
李家信
陈敬堃
郭乃英
赵录志
陈子悬
温松桥
吴伟丽
蒙有庆
闵济林
陈兴元
阎兴业
马铭清
李尚元
刘敦义
毛邓平
彭华川
闫铁
胡服民
乐本金
漆应明
张冠军
郭沤平
《诗词月刊》
2012年第2期16-22,共7页
关键词
环卫工人
菊花
安徽
桃花
江西
咏物
诗词
湖南
红莲
西风
原文传递
题名
方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价
被引量:
1
1
作者
魏正红
温松桥
朱力行
机构
深圳大学数学与计算科学学院
香港浸会大学数学系
出处
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第3期373-384,共12页
基金
香港研究局研究基金(批准号:HKBU2030/07P)
广东省自然科学基金(批准号:2008276)资助项目
文摘
Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健.
关键词
VALUE-AT-RISK
波动率
经验似然
设定检验
非嵌套检验
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
X928.01 [环境科学与工程—安全科学]
原文传递
题名
咏物寄意
2
作者
齐周梦
徐洪发
张希彦
邝生浩
王海成
赵志恒
李家信
陈敬堃
郭乃英
赵录志
陈子悬
温松桥
吴伟丽
蒙有庆
闵济林
陈兴元
阎兴业
马铭清
李尚元
刘敦义
毛邓平
彭华川
闫铁
胡服民
乐本金
漆应明
张冠军
郭沤平
出处
《诗词月刊》
2012年第2期16-22,共7页
关键词
环卫工人
菊花
安徽
桃花
江西
咏物
诗词
湖南
红莲
西风
分类号
I227 [文学—中国文学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价
魏正红
温松桥
朱力行
《中国科学(A辑)》
CSCD
北大核心
2009
1
原文传递
2
咏物寄意
齐周梦
徐洪发
张希彦
邝生浩
王海成
赵志恒
李家信
陈敬堃
郭乃英
赵录志
陈子悬
温松桥
吴伟丽
蒙有庆
闵济林
陈兴元
阎兴业
马铭清
李尚元
刘敦义
毛邓平
彭华川
闫铁
胡服民
乐本金
漆应明
张冠军
郭沤平
《诗词月刊》
2012
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