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方基法于经验似然的Value-at-Risk模型的评价 被引量:1
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作者 魏正红 温松桥 朱力行 《中国科学(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第3期373-384,共12页
Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利... Value-at-Risk(VaR)是度量市场风险的一个基本工具.自从VaR概念提出以来,涌现出大量方法用于VaR估计,因此在统计意义下,如何检验这些方法的有效性,以及如何比较不同VaR模型从而选择出最好的方法,就成为人们非常关注的问题.本文提出了利用经验似然法来评估和比较不同的Value-at-Risk模型.模拟和实证分析表明经验似然方法比已有的方法有效和稳健. 展开更多
关键词 VALUE-AT-RISK 波动率 经验似然 设定检验 非嵌套检验
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咏物寄意
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作者 齐周梦 徐洪发 +25 位作者 张希彦 邝生浩 王海成 赵志恒 李家信 陈敬堃 郭乃英 赵录志 陈子悬 温松桥 吴伟丽 蒙有庆 闵济林 陈兴元 阎兴业 马铭清 李尚元 刘敦义 毛邓平 彭华川 闫铁 胡服民 乐本金 漆应明 张冠军 郭沤平 《诗词月刊》 2012年第2期16-22,共7页
关键词 环卫工人 菊花 安徽 桃花 江西 咏物 诗词 湖南 红莲 西风
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