双重稀疏约束优化问题的一种贪婪单纯形算法

鉴于交替最小化方法在求解双重稀疏约束优化问题时需要计算目标函数梯度的Lipschitz常数和构建该问题的L-稳定点时需要借助于Lipschitz条件等方面的不足,该文提出了一种求解该问题的贪婪单纯形算法.刻画了双重稀疏约束优化问题的CW最优性条件.基于CW最优性条件,具体设计了该算法的迭代步骤,并在较弱的假设条件下,证明了由算法产生的迭代点列全局收敛到问题的CW最优解.