运行和方差控制图的改进

文章根据双边的运行和方差控制图,设计了加入负得分的单边运行和方差控制图,运用马尔科夫链方法研究它的平均链长表现。将新控制图与目前普遍使用的检测过程方差的累积和（CUSUM）控制图平均链长表现相比较,发现其表现不具有明显优越性。然后寻求改进方法,加入初值响应,数值结果证明了其检测效率明显地提高。

基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价

考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征，利用指数0-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进，并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程，利用无套利思想和广义Ito公式，给出在股票价格服从一类更新跳一扩散过程下满足的偏微分方程，最后运用Feynman-Kae公式及等价鞅方法，计算欧式期权价格．