具广义周期边界条件之抽象动力方程边值问题的积分算子求解法

在极为一般的条件下,用积分算子求解法(利用抽象Volterra型线性积分算子),得到了具有广义周期边界条件的、含控制参数的抽象动力方程边值问题的解。

基于对称稳定分布的投资组合风险度量

研究了一类更为广泛的分布-稳定分布下的CAPM问题。利用伴随市场投资组合的协整函数关系,得到了稳定性指数在时的更具一般性的风险系数的表达式,这个结果描述了风险资产的均衡收益率在对称稳定分布下风险与收益之间的一般均衡关系,是风险度量的一种新方法。

公共基础设施项目的实物期权特性分析

将期权从金融领域引入到实物投资领域,并结合公共基础设施项目的特点,分析了公共基础设施项目的实物期权特性,说明应用实物期权方法进行公共基础设施项目投资分析的可行性和必要性.并分析比较实物期权方法和DCF法,阐释了实物期权方法的适用范围.

投资组合VaR分解及边际VaR的估计

概述了边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其应用,推导了三者的关系,在资产收益率服从多元正态分布条件下,给出了边际VaR的精确解;在非正态分布条件下,给出了边际VaR的三种近似的估计方法,即有理由函数估计、非对称响应模型估计、局部线性估计,并分析了它们应用时的特性。

非线性Klein－Gordon方程“蛙跳”格式差分解的收敛性

利用有界延拓法，研究了非线性Ｋｌｅｉｎ－Ｇｏｒｄｏｎ方程初边值问题的“蛙跳”差分解的收敛性与稳定性。避免了较难的先验估计。

我国城市年度CPI预测模型研究——以广东省为例

居民消费价格指数(CPI)是反映国民经济和百姓生活的重要指标,是国内外学者研究的热点。本文拟根据我国城市年度CPI的数据,分析年度CPI的变化规律,利用计量经济学软件Eviews建立年度CPI的预测模型。由于年度CPI数据涉及的时间跨度大而我国市场经济发展的时间短,有关它的研究得不到大量有效的数据支持,因而这方面的学术研究比较少,本文在此作一个初步的偿试。

允许卖空条件下的β值概率准则模型

文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。

基于RBF神经网络的贷款企业财务评估模型

针对商业银行对贷款企业财务的评估特点,分析了货款企业财务的因素,并由此建立了基于RBF的贷款企业神经网络模型,给出了模型的求解方法,井利用该模型进行了验证计算。结果表明,该模型能较好地对贷款企业进行评估,是商业银行对贷款财务企业进行评估的一种较好方法。

金融时间序列分形维估计的小波方法

讨论了金融时间序列的性质,通过实际数据说明,金融时间序列具有两个重要特性——统计自相似性和非平稳性.利用正交小波变换的方法,给出了其分形维的估计方法.最后,实证分析了国内金融市场,并应用此方法分别得出了上证综合指数序列过程和深证成分指数序列过程的分形维.