一种基于索赔次数和索赔额的奖惩系统

在机动车保险中,仅仅基于索赔次数的奖惩系统对那些有着小索赔额的保单持有人不公平.在文中,我们考虑一次事故可能导致多次索赔,且引入索赔额因素,并在此基础上推导奖惩系统的两种保费并总结其性质.

精算模型在确定给付养老金计划风险管理中的应用

养老基金的风险管理越来越多地受到各国的关注。捐纳金风险和偿付能力风险是确定给付(DB)养老金计划的主要风险,通过分析和评价确定型模型、随机模型和动态随机控制模型等三类精算模型在评估和控制DB计划风险中的作用,说明养老金计划的决策者能够利用精算模型逐年确定恰当的捐纳金并进行有效的风险管理。

一个考虑了索赔事故责任比例的最优奖惩系统

在传统的汽车保险奖惩系统中,索赔次数是唯一的经验定价因素,但这不能真实地反映每位投保人的风险.针对这个问题,本文构建了一个同时考虑索赔次数和索赔事故责任比例两个因素的奖惩系统,并在假设任一保单持有人在以往年度的平均索赔事故责任比例服从[0,1]上的均匀分布的基础上,证明了这样构造的奖惩系统是最优的———能保持财务上的平衡.

汽车保险奖惩系统下的真实损失分布参数估计

汽车保险奖惩系统下的追奖将导致真实的损失频率高于报告索赔频率,且真实的平均损失金额低于每案平均赔付金额。对于有比例免赔和保险限额的汽车第三者责任保险,本文用动态规划方法评价和估计最优自留额;然后利用极大似然法对真实损失分布进行参数估计。

随机贴现率下的年金

对于随机利率下的年金,已经有了一些研究成果[2～4],在[2]中,AbrahamZaks推导了简单递增年金的现值.本文在假设各年度的贴现率在一定时期内为相互独立、且有相同期望和方差的随机变量的情况下,对几种确定年金———基本年金和简单递减年金———的现值进行了深入研究,求出了这几种简单年金的期望和方差,其中主要运用了数学归纳法.事实上,对于其它形式的年金也可以做类似研究.

精算在我国的兴起与发展

一、精算学、精算和精算师 精算学是将数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系.它的基础包括精算数学、利息理论、风险理论、人口数学、修匀数学、生存模型、计量经济学、和生命表构造以及一些其他专门的内容.这一套理论的重要性和正确性,已经得到国际社会的公认.

稳健贝叶斯方法下考虑理赔次数因素的汽车保险奖惩系统

本文将稳健贝叶斯方法用于构造汽车保险奖惩系统并分析其敏感性.用先验分布集合Γε={π:π=(1?ε)π0+εq,q∈Q}描述保单组合的风险异质性.从而得到混合先验分布下的奖惩系统;当q在Q内变化时,对奖惩系统进行敏感性分析.

非寿险保单的期望方差定价原则

基于非寿险保单组合的非同质性,本文讨论了一个合适的风险模型,以及基于该模型的期望方差定价原則和它在再保险中的应用。文申没有考虑时间因素。

寿险和年金的准备金的评估

对于保险公司来说,保单准备金被认为是一种债务。如果没有定期的准确的财产和债务报告,就不能做出有意义的资产负债表。特别是对于寿险公司,准备金与长期保单及其保证受益和财产有密切关系,准备金的细微变化会影响公司在一段时间内的效益和财产价值,因此准备金的评估工作就已成为寿险公司精算工作中的一个十分重要的部分。我们这里所说的准备金的评估就是计算在某一时刻以及在某种评估要求下的保单准备金。 既然所要求的是某些特殊要求下的准备金,那么显然对于不同的评估要求,可能会得到不同的准备金。例如:1.为确保公司的偿付能力,则应采用保守的假设,如低评估利率、高死亡率等。通常保险监督部门为确保公司有偿付能力,会要求算出保守假设下的准备金。2.在确定保险公司的应纳税收入时,要根据税法的要求制定评估假设,在此基础上求出的准备金称为税准备金。在美国,政府利用联邦税准备来确定保险公司的应纳税收入。

奖惩系统在汽车保险中的应用

奖惩系统是广泛使用在汽车保险中的定价模式，它能有效地评价个体风险和控制道德风险。本文在阐述奖惩系统在各国使用现状的基础上，分析了我国奖惩系统的特点和常用指标，并对目前常用的奖惩系统精算模型进行概述。然而理论模型中假设的理想化对精算人员的工作提出了更高的要求。

基于偿付能力的寿险资金战略资产配置

保险资金的战略资产配置是基于公司风险偏好,为满足负债和资本回报要求,对保险资金在大类资产上进行长期规划与分配的过程。本文介绍的寿险资金"战略资产配置三维方法论",是以偿付能力为核心风险偏好,在资本市场长期回报均值回归及Cornish-Fisher展开调整的跨周期宏观经济假设基础上,利用马科维茨模型对公司整体的资产组合进行优化,并以平衡多项业务指标要求的加权打分方式确定战略资产配置方案,然后再确定分账户资产配置,最后进行长期资产负债联动蒙特卡洛动态模拟。通过研究,本文认为应对寿险资金进行跨宏观经济周期的战略配置管理并将偿付能力充足率作为核心风险指标。