金融数学专业课程设置与人才培养质量分析

金融数学是数学与金融学的新兴交叉研究领域,已被列入国家颁布的普通高等学校本科专业目录(2012)中。根据广州大学金融数学专业十余年的办学实践,阐述该专业课程设置与人才培养质量的相互制约关系,通过重点交叉学科课程在人才培养中的功能分析,结合现实经济金融环境对人才的需求状况,给出完善金融数学人才培养目标的几点思考。

一种基于权函数的稳健时序估计方法

异常点对时间序列的模型识别、参数估计、诊断检验乃至预测都有重要的影响,而ARMA模型在建模过程中极易受异常点影响。文章采用Huber权函数对不同的点施加不同权重的方法减少异常点影响,为此构建新的稳健自相关函数。将该稳健时序建模方法与传统的建模方法同时用于对五粮液股票收盘价的ARMA建模,模型诊断结果表明该稳健估计方法所建模型拟合五粮液股票收益率的相依性的效果显著优于传统的ARMA建模方法。将该稳健ARMA模型用于五粮液股价短期预测,所得预测值与实际值的平均误差率在4%以内,此结果验证该稳健自相关函数的可靠性。

随机利率下全能寿险的一类精算模型

全能寿险是国际上热门的现代寿险投资品种之一.全能寿险具有保费随机缴纳、现金价值确定方式不同,死亡给付方式具有可选性等鲜明特征.文章基于利率的ARIMA(p,d,q)模型,针对全能寿险的特征建模,给出保费随机缴纳和现金价值确定方式的数学表达式,得到相应的精算现值公式.

基于重抽样分布的一类模糊累积和控制图（英文）

过程变量在代表产品或服务过程信息时并非完美,而使用模糊数可能是另一较好途径.文章进一步完善模糊累积和控制图,其中使用中心和扩展具有重抽样分布的模糊随机变量,并给出模拟例证.

基于模糊属性数据的一类过程控制图

以电子产品生产过程为代表的现代高质量过程,使得属性数据的控制图扩充到以几何分布为基础的累积合格品数控制图、累积合格品数-r控制图和连续合格品数累积和控制图.考虑具有模糊质检状态的接近模糊零不合格过程,在接受抽样下利用DUNCAN提出的卡方控制图给出相应的统计结果.

关于地方高校保险精算课程教学改革的思考

本文从交叉学科教育角度出发,探讨地方高校非保险专业开设保险精算课程的意义、定位及其教学中存在的几个突出问题,进而考虑了综合性边缘交叉课程与主专业核心培养目标的利弊关系。

一类三元相依衰减模型

多元衰减理论的研究多数均假设随机变量是相互独立的.但在实际中,各衰减变量间常存在相依性,如个体死亡后便不再有伤残发生.文章基于Archimedeam Copula函数刻画各衰减变量间的相依性(如死亡、伤残和退保的相依性),假设在均匀分布的情况下,单个生命受3个衰减原因的影响,给出了死亡、伤残和退保的粗糙衰减概率和净衰减概率,并给出养老金业务中涉及的三元相依减因下的衰减概率.

金融数学专业实验课程设计探析

近年来金融数学本科生专业在高校地位越来越重要,而实验教学是金融数学专业本科教学十分关键的环节。根据广州大学金融数学专业本科实验教学经验,结合社会对于经济金融人才知识结构的需求状况,给出金融数学实验教学课程设计的几点建议。

模糊质量概念下的一类累积和质量控制图

基于模糊随机变量概念,利用随机变量和模糊度相结合的方法描述模糊质量数据。得到了一类在独立模糊观测条件下关于LR型模糊质量数据情形的一元累积和质量控制图。

模糊数据的质量控制图设计研究概述

近年来,在统计质量控制的实践中,伴随用户质量观的影响,对包括质量定义以及感官质量数据在内的与人类非精确感知行为有关的质量控制问题得到国内外学者的不断关注,其中常用的方法是将模糊集与经典控制图相结合.文章概述此类控制图研究的主要成果、主要方法和主要特点,存在的主要问题及有待进一步研究的问题.

基于模糊概念的信度保费非齐次平衡模型

在经典的信度模型中,常用独立的随机变量作为理赔统计量.在很多实际应用中,这种独立假设与实际不吻合.文章建立模糊概念下的信度保费非齐次平衡模型.在此模型中将理赔额用模糊随机变量表示,并将其引入到信度模型中,得到模糊概念下的信度模型,最后给出统计模拟算例.

一类广义不确定利率下的寿险净保费模型

利率的不确定性主要体现在它的模糊随机性和精确度量的困难性方面.投资性保险的精算中应适当考虑投资的不确定收益率.文章在广义利率意义下对贴现函数进行模糊估计,将其描述为三角模糊数,利用模糊随机变量建立两全保险和生存年金模型,并通过精算现值理论得出新的净保费模型,最后给出统计模拟算例.

金融数学专业课程体系分析

一、金融数学及其课程设置现代金融经济国际化、微观数理化的趋势迫切需要金融从业人员具备较深厚的数学功底,以适应在我国资本市场不具备半强有效性的条件下建立数学模型测度金融风险,改进预测资产收益率的方法,寻求资本市场价格运动规律等。

关于一维模糊随机变量的极大似然估计方法(英文)

研究一维模糊随机变量情形总体未知参数的极大似然估计的两种方法———扩张原理法与随机集的可积选择法.在模糊观测条件下,定义了Kwakernaak-Kruse-Meyer型模糊随机变量情形的模糊参数的极大似然估计量及Puri-Ralescu型变量情形的模糊参数的边缘极大似然估计量.得到了它们的存在条件,一致性条件及其相关性质.

基于LR模糊数据的线性回归模型

LR模糊数据是实践中经常使用的由形状函数L及R、左右扩展及中心构成的模糊数.取值LR模糊数的随机变量称为模糊随机变量,其缺乏适宜的概率分布模型,导致模糊数据的线性回归模型缺乏显著性检验.文章基于Nther模糊随机变量线性回归分析工作,进一步给出LR模糊数据多元线性回归在δ2距离下的系数估计,并通过统计软件给出模型中非确定干扰变量的Bootstrap模拟分布.

基于可能性准则的一元累积和控制图(英文)

基于过程检验统计量模糊化后的隶属函数确定的可能性分布,提出了一种对质量模糊特性进行累积和控制的方法,其中应用了一类新的距离概念、新的方差和样本方差.将LR-型质量数据看作中心值变量服从正态,二扩展变量服从均匀分布的模糊随机变量,进而对过程均样本作近似正态处理,根据Kruse-Meyer对模糊数据假设检验的方法,给出了独立观测下一元累积和控制的可能性准则.

一类感知型潜变量的结构方程模型及实证分析

基于技术接受模型探讨了信任、感知风险、感知价值和感知有用性对网购行为的影响,以15~35岁年轻人为受访对象,获得125份问卷数据,利用AMOS 24.0建立结构方程模型并进行实证分析.

一类相依衰减因多生命模型

本文利用Copula函数刻画寿险中衰减因间以及个体之间的相依性,比较个体间独立情形与相依情形的联合生存分布。考虑相依多生命的一般对称状态在相依衰减因下的生存分布,并解释个体间相依性对一般对称状态的生存分布的影响。

同单调相依结构下一类多重多因衰减模型

在寿险实务中,处理涉及多个生命的问题时常假设各生命间是相互独立的,但事实上,因为受某些相同因素影响导致生命间存在一定的正相依性,而同单调是一种极端的相依结构.文章在多生命单因和单生命多因模型基础上给出了同单调相依结构下的多个生命在多个独立减因作用下的衰减模型,并得到了更一般的多重复合生命在多个减因下的概率分布函数.

基于区间数回归模型的未决赔款准备金评估

区间数具有信息含量丰富、界限分明的优点,在实数型数据信息不完全的场合用区间数替代可提高回归模型的预测效果.非寿险未决赔款准备金是对保险公司的一项重要负债,其评估方法和效果对保险业发展至关重要.文章在链接法的指数平滑型进展因子基础上,利用区间数回归模型估计各发展年的进展因子,给出一种新的未来未决赔款准备金的估计方法.