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风险敏感性控制在CEV模型的应用研究
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作者 胡世培 甑立华 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第7期9-13,共5页
假设股票的价格遵循CEV过程,经济因子满足两个相互独立的布朗运动,运用风险敏感性随机最优控制理论得到新的结论,最后对于简化的模型,得到最优长期增长率的解析解.
关键词 随机最优控制 风险敏感 常方差弹性
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