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美式看跌期权定价问题的有限差分直接法
被引量:
3
1
作者
钟坚敏
柴昱洲
+2 位作者
孔繁博
汤国斌
秦僖
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2011年第11期106-110,共5页
针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
关键词
美式期权
看跌期权
有限差分法
KRONECKER积
下载PDF
职称材料
题名
美式看跌期权定价问题的有限差分直接法
被引量:
3
1
作者
钟坚敏
柴昱洲
孔繁博
汤国斌
秦僖
机构
重庆理工大学数学与统计学院
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2011年第11期106-110,共5页
基金
重庆市九龙坡区科学技术项目(2008Q98)
文摘
针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
关键词
美式期权
看跌期权
有限差分法
KRONECKER积
Keywords
product american options
put options
finite difference method
kronecker product
分类号
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
美式看跌期权定价问题的有限差分直接法
钟坚敏
柴昱洲
孔繁博
汤国斌
秦僖
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
2011
3
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