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美式看跌期权定价问题的有限差分直接法 被引量:3
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作者 钟坚敏 柴昱洲 +2 位作者 孔繁博 汤国斌 秦僖 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2011年第11期106-110,共5页
针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。
关键词 美式期权 看跌期权 有限差分法 KRONECKER积
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