步进应力加速寿命试验的最优设计

本文在一般k个未知参数的加速方程下,以MLE渐近方差最小为准则,解决了指数分布时k个应力情况的最优设计问题.

Weibull分布n>25时的BLUE系数

本文导出了标准极值分布O.S.的矩(期望、方差、协方差)的简单计算公式,由此计算出了Weibull分布样本容量n>25时的BLUE系数。

指数分布场合下无失效数据的统计分析

由于产品的可靠性愈来愈高,所以在可靠性寿命试验中, “无失效数据”的现象也愈来愈多.本文根据指数分布的无记忆性,给出可靠度的先验分布,进而在无失效数据的情况下,得到了平均寿命的Bayes估计.

上海股票市场有效性实证分析

证券市场的外在效率即有效性是指证券市场的价格反映资产价值的效率。本文对上海股票市场的有效性进行了实证分析,结论为:1996年以前,上海股市处于一种无效市场状态;1996年以后,上海股市正向弱式有效市场过渡,但上海股市与强有效市场相距甚远。

无失效数据的EM算法

在可靠性统计的定时截尾寿命试验中,最后一个失效时间与定时截尾时刻之间的信息常被忽略．本文利用EM算法来处理这一情形．先用已知数据来估计出未观察到的潜在数据,进而得出可靠性指标的估计．并将EM算法与极大似然估计及修正极大似然估计进行了比较,可以明显看出EM方法优于后两者．最后将EM算法推广到无失效数据情形下,得出无失效数据下的指数分布平均寿命的一个估计．

上海股市的有效性研究及与美国股市的比较

要文以最新数据（１９９２年１月２日至１９９５年１１月１日的上证指数，１９９３年６月１７日至１９９５年１０月２４日的美国道琼斯指数），通过相关性检验、游程检验、正态性Ｄ检验等，分析了上海股市的有效性问题，并与美国股市作了比较，以期为上海股市的发展提出建议。

竞争失效产品定时截尾步加试验的优化设计

在k个应力l个未知参数的加速寿命方程下,以D-最优和V-最优为准则,解决了指数分布场合p p≠1个竞争失效机理产品的定时截尾步进应力加速寿命试验的最优设计问题.

多元指数分布下恒定应力加速寿命试验的优化设计

研究产品寿命服从Marshall-Olkin多元指数分布的有关加速寿命试验的统计分析及其优化设计。首先介绍了多元指数分布在恒定应力下的加速寿命试验基本过程,并对相应参数进行了估计;其次在k个应力l个未知参数的加速寿命方程下,以D—最优和V—最优为准则,解决了Marshall-Olkin指数分布恒定应力加速寿命试验中定数与定时截尾的最优设计问题;该文即可看成是文献[5]和文献[6]的推广,也可看成是文献[7]的推广。

竞争失效产品定数截尾步进应力加速寿命试验的优化设计

在k个应力l个未知参数的加速寿命方程下,以D-最优和V-最优为准则,解决了指数分布场合p(p≠1)个竞争失效机理产品的定数截尾步进应力加速寿命试验的最优设计问题.本文即可看成是[2]和[3]的推广,也可看成是[7]的推广.

逐次截尾步加试验的最优设计

本文研究的是一类特殊的步进应力加速寿命试验,即在试验过程中会有部分未失效产品移去(退出试验),我们称这种试验为逐次截尾加速寿命试验.本文在两种最优准则下分别研究了k个加速应力下定时与定数逐次截尾步加试验的最优设计问题.

基于广义逆理论的步进应力加速寿命试验的最优设计

步进应力加速寿命试验的最优设计问题早在20世纪60年代就已提出.本文在应力个数和未知参数个数不相等的情况下,以MLE渐近方差最小为准则,运用广义加号逆的理论,解决指数分布时定数截尾寿命试验和定时截尾寿命试验的最优设计问题.通过理论推导,得出定数截尾寿命试验时的不同应力下失效产品数的安排,以及定时截尾寿命试验时的最优应力变换点.并且,对每一种情况进行了数据模拟,结果显示,这些理论和方法在实际运用中是可行的和有效的.

指数分布分组数据下步进应力加速寿命试验的最优设计

在加速寿命方程有k个未知参数的情况下,以分组数据场合指数分布参数的极大似然估计(MLE)渐进方差(AsVar)最小为准则解决了加速寿命试验有k个应力的最优设计问题。

混合寿命模型下的贝叶斯密度估计

基于一类异族分布的混合寿命模型,给出了在一/二组样本下的Ⅰ/Ⅱ型截尾试验下的贝叶斯密度估计方法；给出了实例；并提出了一些问题和解决方法．

多元指数分布定数截尾步进应力加速寿命试验的优化设计

本文在k个应力l个未知参数的加速寿命方程下,以D-最优和V-最优为准则,解决了Marshall-Olkin指数分布步进应力加速寿命试验中定数截尾的最优设计问题.本文可以看成是程依明等的推广.