期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
新型冠状病毒疫情下利率波动性研究——基于ARMA-GARCH模型
被引量:
3
1
作者
章楷乐
张艺
李金金
《时代金融》
2020年第15期95-97,共3页
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型冠状病毒疫情当做对利率的外部冲击。通过构建ARMA模型消除利率的自相关性,进而建立GARCH类模型进行利率...
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型冠状病毒疫情当做对利率的外部冲击。通过构建ARMA模型消除利率的自相关性,进而建立GARCH类模型进行利率波动性研究。实证分析结果表明:Shibor收益率波动存在着显著的非对称性,即杠杆效应;上海同业拆解市场无论"好消息",还是"坏消息"都对市场利率波动产生了正向冲击,且"好消息"的冲击程度大于"坏消息"的冲击程度。
展开更多
关键词
新型冠状病毒疫情
利率
GARCH类模型
下载PDF
职称材料
绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型
被引量:
1
2
作者
章楷乐
张艺
车晓玲
《时代金融》
2020年第16期31-33,共3页
本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析。实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较...
本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析。实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较低,几乎可以忽略。但是债券指数收益率是绿色债券指数收益率的格兰杰原因,整体债券市场的波动仍然会冲击绿色债券市场。因此,投资者、发行人和监管部门应关注债券市场的变化和走势。
展开更多
关键词
绿色债券
VAR模型
脉冲响应
下载PDF
职称材料
题名
新型冠状病毒疫情下利率波动性研究——基于ARMA-GARCH模型
被引量:
3
1
作者
章楷乐
张艺
李金金
机构
天津科技大学
出处
《时代金融》
2020年第15期95-97,共3页
文摘
本文基于新型冠状病毒疫情蔓延的市场背景出发,由于疫情属于突发性事件,不是利率波动的关键因素具有随机性、不确定性,因此将新型冠状病毒疫情当做对利率的外部冲击。通过构建ARMA模型消除利率的自相关性,进而建立GARCH类模型进行利率波动性研究。实证分析结果表明:Shibor收益率波动存在着显著的非对称性,即杠杆效应;上海同业拆解市场无论"好消息",还是"坏消息"都对市场利率波动产生了正向冲击,且"好消息"的冲击程度大于"坏消息"的冲击程度。
关键词
新型冠状病毒疫情
利率
GARCH类模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型
被引量:
1
2
作者
章楷乐
张艺
车晓玲
机构
天津科技大学
出处
《时代金融》
2020年第16期31-33,共3页
文摘
本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析。实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较低,几乎可以忽略。但是债券指数收益率是绿色债券指数收益率的格兰杰原因,整体债券市场的波动仍然会冲击绿色债券市场。因此,投资者、发行人和监管部门应关注债券市场的变化和走势。
关键词
绿色债券
VAR模型
脉冲响应
分类号
F831.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新型冠状病毒疫情下利率波动性研究——基于ARMA-GARCH模型
章楷乐
张艺
李金金
《时代金融》
2020
3
下载PDF
职称材料
2
绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型
章楷乐
张艺
车晓玲
《时代金融》
2020
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部