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指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值贝叶斯估计的中偏差原理
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作者 严钧 章熙尧 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第1期107-112,共6页
本文考虑指数-伽马模型下在险价值和条件在险价值的贝叶斯估计量的渐近行为,本文得到了在险价值和条件在险价值估计量的中偏差原理.最后,本文给出一些主要结论的随机模拟结果.
关键词 在险价值模型 条件在险价值模型 贝叶斯估计 中偏差原理
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