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基于ARIMA模型的沪深300股指期货价格预测研究 被引量：11
1
作者 李战江 张昊 +2 位作者 孙鹏哲 童国超 张志浩 《鲁东大学学报（自然科学版）》 2013年第1期22-24,共3页
基于ARIMA模型建立了股指期货价格的预测模型,对20100416～20110113间共180个交易日的沪深300股指期货合约收盘价数据进行了实证分析,结果表明:ARIMA模型对于股指期货的价格走势短期预测效果良好,模型能有效反应期货价格的波动性走势.
关键词 股指期货价格 沪深300 ARIMA 预测
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