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题名汇率挂钩型结构性存款的定价分析
被引量:3
- 1
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作者
童玉媛
覃邑龙
应益荣
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机构
上海大学国际工商管理学院
安徽大学数学科学学院
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出处
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
2010年第5期520-525,共6页
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基金
上海市教委科学创新基金资助项目(08YS20)
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文摘
应用Black-Scholes方程,对一类线性收益汇率挂钩型结构性存款的定价问题进行研究。利用Δ-对冲和无套利原理建立了定价模型,给出了具体的定价公式,最后,通过一个具体实例对模型中各参数进行了敏感性分析。结果表明,线性收益汇率挂钩型存款实际上可以看作是一个障碍期权嵌入到一个点位触发型存款产品中。在设计这类产品时,基本收益率和额外收益率的大小对产品价值的影响,明显大于其他因素。
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关键词
结构性存款
定价
汇率挂钩
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Keywords
Structured deposits
Pricing
Exchange rate-linked
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名证券分析师的“羊群行为”剖析
被引量:1
- 2
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作者
童玉媛
张荣
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机构
重庆大学经济与工商管理学院
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出处
《商业时代》
北大核心
2005年第30期52-52,共1页
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关键词
“羊群行为”
证券分析师
信息环境
证券市场
理性行为
咨询市场
不确定
投资者
跟风
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名股指期货推出对我国股票市场波动性的影响
被引量:1
- 3
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作者
童玉媛
刘晓飞
程兵兵
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机构
安徽大学经济学院
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出处
《宜宾学院学报》
2014年第9期56-60,共5页
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文摘
通过对沪深300指数的实证分析,探究股指期货推出对我国股票市场波动性的影响。结果表明:我国股指期货的推出,在一定程度上有效降低了股票市场的波动性,但其对股票市场波动性的影响非常有限,而且股指期货的推出减弱了股票市场新信息的传递速度。
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关键词
股指期货
波动性
GARCH模型
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Keywords
stock index futures
volatility
GARCH model
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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题名税收差异影响下的最优股利决策
被引量:1
- 4
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作者
童玉媛
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机构
安徽大学数学与计算科学学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第19期52-53,共2页
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文摘
本文应用最优控制理论分析了当股利所得与资本利得之间存在税收差异时,企业的最优股利决策。研究表明:企业在经营的初始和结束阶段都不宜发放股利,而经营期间分配股利的长短由税收差异的大小决定。
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关键词
股利分配
税收差异
最优控制
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分类号
F224.11
[经济管理—国民经济]
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