Lomb-Scargle周期图法在GDP预测中的应用

文章首次将天文学领域的Lomb-Scargle周期图法应用到GDP预测中,发现并提出了“GDP指数拟合增长波动率周期”,建立了结合Lomb-Scargle周期图法的指数预测模型,利用1978~2004年的GDP数据采用上述模型预测我国2005~2009年的GDP,并与其他文献所建模型的预测值进行比较,预测精度明显提高,证实了所建立模型在GDP预测中的有效性。

我国股市的非周期性研究

股市在一国经济中占有极为重要的地位,股指则是衡量股市的最重要指标。历来有不少学者研究过股市的周期性,结论大多属于定性范畴,主要以涨跌为划分周期的标志,本文则试图通过对股市周期进行定量分析,Lomb-Scargle周期图法是专门用来研究时间周期的方法,最早应用与天文领域,本文通过该方法分析了我国沪深两市的股指,得出了我国股市从定量角度看并不存在明显的周期性这一结论。

独立学院商务统计教学实践与研究

独立学院迅猛发展,商务统计课程是一门以数学理论为指导的应用性课程,而其在独立学院的教学效果并不理想,理解并能应用商务统计的基本思想和方法对于增强独立学院学生的竞争力大有帮助。本文基于作者在中山大学新华学院的商务统计教学实践,从学生特点和教学方法两方面分析独立学院商务统计的教学现状,进而对相关问题提出相应的解决方法,并结合教学实践中的成功经验给出了独立学院商务统计教学上的施教建议。

基于假设检验对上市公司ST制度的研究

证监会规定上市公司连续两个会计年度出现亏损就要对其进行ST(Special Treatment)标记,被ST处理会对上市公司造成较大的负面影响。如果宏观经济形势持续低迷,将有较多公司面临ST。依据假设检验的基本原理,从监管部门制定ST制度时所依赖的假设出发,倒推出监管部门对企业亏损的预设概率,对比企业亏损的实际概率并结合宏观经济形势、企业所处行业等因素,分析了我国ST制度存在的两年考核期太短等需要改进的地方,进而提出相应的政策建议。