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二元极值分布的独立性检验
1
作者 纪比拉 史道济 《河北工业大学学报》 CAS 1998年第A12期20-23,共4页
本论文讨论了Ｌｏｇｉｓｔｃ模型中Ｇｕｍｂｅｌ边缘参数已知或未知情形下的二元极值随机变量的独立性检验。通过Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ模拟研究了检验统计量的一些近似性质，最后给出了一些渐近结果。
关键词 二元极值分布 独立性检验 随机变量 检验
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二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用
2
作者 史道济 熊红霞 +1 位作者 纪比拉 周全 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第9期25-31,共7页
提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有与似然比检验统计量 T3几乎相同的功效 ,且比其它检验方法有效 ... 提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有与似然比检验统计量 T3几乎相同的功效 ,且比其它检验方法有效 .最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验 ,认为具有显著的相关性 . 展开更多
关键词 独立性检验 似然比检验统计量 渐近分布 二元 极值分布 小样本 指数 沪深股市 中国 股票
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