评估数据的统计分析与修正

分别通过马氏距离分类和用因子分析调整消除评估问卷数的影响后再进行分类的统计方法 ,对中国科技大学教学质量评估问卷进行了分析 ,给任课老师一个横向可比的客观估计值 。

林火数据的Logistic和零膨胀Poisson(ZIP)回归模型

利用统计模型对森林火灾数据进行了描述和分析,所用模型包括Logistic回归模型和零膨胀Poisson(ZIP)回归模型。将所用的森林火灾数据分别视为分组因子数据和有序变量数据进行建模。为了进行预测和验证,建模时使用部分数据,其余数据作为检验数据,用以检验预测的准确性。研究结果显示,所研究的两类模型都得到了与检验样本接近的结果,具有较好的火灾次数预测能力。其中零膨胀模型不仅可以得到与Logistic模型相当的结果,而且能够有效解决火灾数大于天数的问题,以及可以对零值过多的数据进行较好地建模。该研究表明所建立的Lo-gistic回归模型和零膨胀Poisson回归模型都是分析火灾与影响因素相关性的适用模型。

主成分分析和因子分析在体检数据分析中的应用——中国科技大学高级知识分子健康状况及影响因素分析

本文运用主成分分析 ,因子分析等统计方法分析了科大近几年来副教授级以上教职工的体检数据。各种分析表明 ,科大教职工的体质健康状况不容乐观 ,如肥胖比例约为 38.6% ,高血压比例约为 78% ,脂肪肝比例约为 2 9.8% ,糖尿病比例约为 9.6%。从结果中发现教师的工作 ,生活环境等因素对教师的健康状况有重大影响。

关于刻度参数变点的非参数统计推断

对最多只含一个刻度参数变点的模型Ｘ（ｉ／ｎ）＝ｅ（ｉ／ｎ），ｉ＝１，２，…ｎ．ｅ（１／ｎ），…，ｅ（ｎ／ｎ）相互独立，且对ｉ／ｎ＜ｔ０，ｅ（ｉ／ｎ）～Ｆ（ｘ），对ｉ／ｎ≥ｔ０，本文讨论了上述模型中变点ｔ０和刻度参数ｂ的假设检验和区间估计问题．

技术创新的扩散模型

本文建立了技术创新扩散的ＰＡＰ模型。为了考察特定技术创新的扩散，本文又探讨了ＰＡＰ模型的修正模型——ＰＡＲ模型。

关于股市重尾现象的实证研究

本文在比较不同国家的金融市场的指数收益率的分布特征的基础上,就分布的重尾现象进行深入的研究,同时分析了收益率分布的两侧尾部:左侧尾和右侧尾(高损失和高回报)的情况。在验证重尾这个定性结论的基础上,具体量化重尾发生在分布中的位置。最后通过重尾情况比较了不同国家金融市场的金融风险。最后得出结论:中国股市的重尾现象发生在下分位点2.8%以前,所以在估计5%小概率下的高损失不宜采用重尾的参数方法。

U-统计量投影残差的指数收敛速度及其应用(英文)

本文研究了一样本U-统计量投影残差的收敛速度,在核函数有界及某种意义下的指数型有界时,本文得到了一些指数收敛速度,最后,利为上述结果的应用,本文还研究了刻度参数的变点问题.

脂肪肝及其影响因素分析——中国科学技术大学体检专向调查

为探讨高级知识分子患脂肪肝的概率与肥胖、高血压、高胆固醇、高甘油三脂之间的关系 ,运用多因素数理统计分析方法对 4 91名副教授级以上教职工体检数据进行了分析。结果显示probit模型比 logistic模型能更好地拟合所分析的数据 ,而且脂肪肝与是否肥胖 ,是否高血压存在统计关联 ,既肥胖又患高血压的人患脂肪肝的概率是二者都正常的人的 2 .68倍。 χ2检验显示 ,患脂肪肝的男性显著高于女性。中国科大高级知识分子脂肪肝高检出率及其与肥胖。

二阶随机控制变点的Kolmogrov型检验和估计(英文)

基于Ｋｏｌｍｏｇｒｏｖ型统计量和Ｋｉｅｆｅｒ过程，对一样本情形，我们讨论了二阶随机控制变点的检验和估计。得到了检验统计量的渐近分布且用模拟方法给出了其有限样本的分位数。并证明了变点的估计为强相合的．

我国水泥工业的市场统计分析与预测

本文通过建国后水泥每年总产量及其相关数据的统计分析 ,找出了水泥需求制约和影响的主要因素 ,对水泥产量进行短期预测 ;并参照世界发达国家的水泥生产发展过程 ,结合我国实际 ,对我国的水泥总产量建立数学模型 。

有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限(Ⅰ)(英文)

本文建立了有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限,分成两部分。在这一部分,即部分(Ⅰ),作为一个预备定理,我们对有限总体抽样的部分和建立了一个类似的结果。在下期出版的部分(Ⅱ),我们将完成关于有限总体U-统计量的这一定理的证明。

有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限(Ⅱ)(英文)

本文建立了有限总体U-统计量正态逼近的非一致性界限。本文分成两部分。在部分(Ⅰ),我们对有限总体抽样的部分和建立了一个类似的结果和六个引理(见本刊1989,Vol.19,No.1,PP.25-37)。在这一部分,即部分(Ⅱ),我们将完成关于有限总体U-统计量的这一定理的证明。

一类随机线性方程组的一个极限性质

考虑了一类形如X_n=V_n+n^(-r)W_nX_n 的随机线性方程组解的极限性质问题,其中W_n 是n 阶随机矩阵,它的元为独立同分布随机变量,X_n 和V_n 为n 维列向量。证明了若系数随机矩阵元的1+p 阶矩存在,则当n 趋于无穷时,随机线性方程组的解是强相合的。

关于有界核两样本U统计量余项的指数收敛速度

设Ｕｍｎ是以有界对称函数 （ｘ，ｙ）为核的两样本Ｕ－统计量．本文讨论了Ｕｍｎ与其投影之差的指数收敛速度问题，它有别于Ｈｏｅｆｆｄｉｎｇ关于有界核Ｕ－统计量的指数不等式．是两样本Ｕ－统计量所特有的．

关于Wiener过程连续模定理证明的注记

在Csorgo和Revesz关于Wiener过程连续模定理的证明中,有一处漏洞,本文指出并补上了这一漏洞.

高考成绩与大学成绩的相关性研究

本文利用有序样本聚类的原理,对新生的高考成绩和第一学年期末成绩进行聚类分析和相关性研究.所得结果对学校的招生工作有较大的参考价值,并对新生入学后的学习提出一些合理化建议.

基于Copula的外汇投资组合风险分析

本文简要介绍了ArchimedeanCopula,并运用ArchimedeanCopula给出了确定两种外汇最小风险(VaR)投资组合的方法。并用这个方法,对欧元和日元的投资组合做了相应的风险分析,得到了二者的最小风险投资组合,并对不同置信水平下VaR和组合系数做了敏感性分析。

基于Copula方法的条件VaR估计

给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果.

考试成绩分布函数特点研究

成绩正态分布的观点不是完全成立的,大多数情形下成绩分布是负偏态的.根据当前的教学要求,利用三次Hermite样条和B-spline构造了新的考试成绩标准分布函数,并分析了实际的例子.最后,对成绩分布函数给出了建议.

股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究

只有当股指期货与现货之间的基差足够大到能够补偿交易成本时,指数套利者才会进入市场进行套利.利用三阶段门限自回归模型研究了我国股指期货市场的非线性特征及均值回复机制,并给出了有别于传统持有成本模型的无套利区间.实证结果表明:该模型刻画了股指期货市场的非线性均值回复特征;由模型识别出的门限值反映出我国反向套利成本过高的事实.