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中国股市的投资组合分析
被引量:
21
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作者
顾岚
薛继锐
+1 位作者
罗立禹
徐悦
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001年第5期56-60,43,共6页
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征。
关键词
投资组合
投资组合规模
投资组合时变特性
可柯维茨
股市
实证分析
下载PDF
职称材料
题名
中国股市的投资组合分析
被引量:
21
1
作者
顾岚
薛继锐
罗立禹
徐悦
机构
中国人民大学统计学系
中国银行信贷风险部
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001年第5期56-60,43,共6页
基金
中科院应用数学所金融避险组资助课题
文摘
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征。
关键词
投资组合
投资组合规模
投资组合时变特性
可柯维茨
股市
实证分析
Keywords
investment portfolio
time varying features
portfolio size
分类号
F830.31 [经济管理—金融学]
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市的投资组合分析
顾岚
薛继锐
罗立禹
徐悦
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001
21
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参考文献
引证文献
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