基于转移模型的多类复发事件的边际回归

研究了多类复发事件数据的边际回归。构造了一类半参数转移模型,提出了模型中未知参数和非参数函数的一种估计方法。证明了这些估计的相合性和渐近正态性。

股票波动率的高频率数据估计及实证分析

用分类方法 ,直接采用高频率数据来估计股票市场普通个股风险 (总波动率 )三个组成部分 :整个市场水平波动率、特定行业水平波动率和特定厂商水平波动率 ,对中国股票市场进行了实证分析 .

关于随机事件独立性的教学探讨

随机事件的独立性是概率论与数理统计中的一个重要概念。本文讨论了随机事件独立性定义的方式选择问题,分析了由两个事件到三个事件、由有限个事件到无限个事件的独立性概念的递推过程。

删失数据下的半参数变系数部分线性回归模型

为了分析删失数据,该文考虑变系数部分线性模型,此模型允许协变量对响应变量存在非线性影响.响应变量与协变量之间关系的统计模型通过线性结构来拟合是非常重要而且有益.对于删失数据,常用的统计方法不能直接应用于此模型.该文首先提出一类数据变换用以建立无偏条件期望.然后利用profile最小二乘方法,给出了模型中参数分量和非参数分量的profile最小二乘估计,并建立了这些估计的渐近正态性.最后通过数值例子来说明该文所提出的方法的有效性.

半参数变系数部分线性回归模型的渐近性质

为了研究半参数变系数部分线性回归模型中非参数分量的统计推断问题,利用局部线性回归方法,给出了变系数函数的porfile最小二乘估计,证明了该估计的渐近偏差、渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性．

基于删失数据的变系数模型的小波估计(英文)

研究了删失数据下的变系数模型.由于数据删失,常用的统计方法不能直接应用于此模型.首先利用一种变换方法对响应变量观测值进行条件无偏修正;然后,正如完全数据一样,利用小波方法,给出了系数函数的小波估计.在关于系数函数光滑性的较弱的假设条件下建立了该估计的渐近正态性.

Copula函数的参数估计

Copula理论在统计及金融分析中有着广泛的应用。在利用Copula理论对多元分布函数进行建模时,其中一个关键问题是如何估计Copula函数中的参数。文章通过例子对Copula函数中的参数估计问题进行了探讨。

状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用(英文)

本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度(SPD),在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black-Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏。

一种新的金融风险度量——状态价格密度

传统的金融风险度量 ,如方差、变异系数、市场风险 β ,VaR等均为纯统计意义下的度量 .虽然它们在一定程度上能够刻划金融风险的不确定性这一重要特征 ,但却忽略了这种不确定性后面的经济价值 .在A t_Sahalia和Lo工作的基础上 ,给出了一种新的金融风险度量———状态价格密度 (SPD) .通过局部多项式方法给出了SPD的非参数估计 ,获得了SPD估计的偏差和方差的精确表达式以及SPD估计的收敛速度 .

投资组合信用风险的多状态尾部逼近

研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近。在大损失小概率情况下,给出了两个尾部逼近模型:多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型,并进行了数值模拟。模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好。

关于“海丝文化”课程教学的探索

随着社会的开放和发展,不同地区的交流日益频繁。北海作为“海丝文化”的共享地,具有独特的优势和魅力。北海政府致力于将北海打造成拥有文化灵魂的新兴旅游城市,推动北海经济和文化的繁荣发展,提高北海人民的生活幸福感和获得感。而社区教育的宗旨就是服务全社会,提倡终身学习,这与北海政府的发展政策不谋而合。北海市广播电视大学对如何做好“海丝文化”课程教学进行了探索,以期能够为北海市经济和文化的发展贡献力量。

北海口岸出入境人员传染病监测结果分析

目的掌握北海口岸出入境人员传染病感染情况,为开展传染病监测及防控提供依据。方法对北海口岸1938名出入境人员HBsAg、病毒性肝炎、Anti-HCV、梅毒、Anti-HIV的感染情况进行调查。结果在1938名出入境人员中,共检出各类传染病193例,检出率为9.96%。其中HBsAg阳性137例,病毒性肝炎32例、丙型肝炎抗体阳性20例、梅毒3例、HIV抗体阳性1例。结论HBsAg阳性、病毒性肝炎是北海口岸出入境人员检出率最高的传染病。劳务人员、交通员工、旅游探亲人员是传染病监测的重点人群。应根据调查结果有针对性地开展传染病监测和疾病防治的健康宣教,增强人群自我保护意识,减少疾病在国际间传播。

湿疹患者血清过敏原IgE、IgG结果分析

目的探讨湿疹患者与血清过敏原特异性IgE、IgG的关系,为临床防治提供依据。方法对某医院皮肤科就诊的湿疹患者血清sIgE、sIgG检测结果进行回顾性分析。结果研究对象共392例,其中男186例(47.45%),女206例(52.55%),平均年龄33.9岁。特异性IgE总阳性率为65.05%(255/392),其中前三位常见过敏原为户尘螨(35.20%)、霉菌组合(19.64%)、蟑螂(15.56%)。特异性IgG总阳性率为61.22%(240/392),阳性率较高的前三位是鸡蛋(39.54%)、西红柿(19.90%)、牛奶(17.09%)。IgE/IgG联合检测,其中有一项高于正常值的阳性率为83.67%(328/392)。过敏原特异性IgE、IgG阳性率在≤14岁组最高,分别为81.72%、89.25%。结论户尘螨、鸡蛋、西红柿、霉菌组合、牛奶、蟑螂等是湿疹常见致敏原,年龄是过敏所致湿疹重要影响因素。sIgE、sIgG结合检测可以提高过敏所致湿疹患者检出率。

时变弹性系数生产函数的非参数估计

提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出的模型释放了技术进步是中性的以及技术进步与投入要素投入量变化是独立的两个假设,从而使所提出的模型更加符合实际应用的情况.文中通过现代统计学中的非参数推断方法,研究了时变弹性系数生产函数回归模型,利用局部多项式回归方法,给出了时变弹性系数函数的局部线性加权最小二乘估计.根据广义似然比检验,检验了弹性系数的时变性.结合中国的实际例子,通过实证得出,在1981年到2004年期间,中国的资本和劳动产出弹性都不是常数而是时间的非线性函数.资本产出弹性在0.21至0.68之间,劳动产出弹性在0.44至0.89之间,规模报酬在0.89至1.14之间.

基于纵向数据的半参数变系数部分线性回归模型

纵向数据是数理统计研究中的复杂数据类型之一0,在生物、医学和经济学中具有广泛的应用．在实际中经常需要对纵向数据进行统计分析和建模．文章讨论了纵向数据下的半参数变系数部分线性回归模型,这里的纵向数据的在纵向观察在时间上可以是不均等的,也可看成是按某一随机过程来发生．所研究的半参数变系数模型包括了许多半参数模型,比如部分线性模型和变系数模型等．利用计数过程理论和局部线性回归方法,对于纵向数据下半参数变系数进行了统计推断,给出了参数分量和非参数分量的profile最小二乘估计,研究了这些估计的渐近性质,获得这些估计的相合性和渐近正态性．

删失数据下的变系数回归模型

研究了删失数据下的变系数回归模型．通过数据变换,利用局部多项式方法,给出了系数函数的局部加权最小二乘估计．证明了该估计的渐近偏差和渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性．

基于图方法的自回归和双线性时间序列模型系数的检验

自回归和双线性时间序列模型被表示为时间序列链图模型.在此基础上,证明了自回归和双线性模型的系数为其他时间序列分量给定的条件下的条件相关系数.然后提出基于图的检验方法来检验自回归和双线性模型系数的显著性,模拟结果表明此方法在水平和功效方面表现很好.

非参数自回归模型异方差的小波检验

本文讨论了非参数自回归模型异方差的检验问题。在非参数自回归模型的建模过程中,通常假定方差为常数。然而在建模前,我们应该首先检验这一假定是否成立。本文将利用小波方法来检验异方差问题。我们首先利用核估计方法定义经验小波系数,然后讨论其渐近性质。在此基础上,我们提出了异方差性检验的统计量。数值模拟结果表明,我们的方法表现良好。

测算技术进步增长速度的一种新方法

一、引言 魏权龄等(1990,1991)首次利用DEA(Data Enve Lopment Ana Lysis)方法研究了技术进步测算问题,冯英浚等(1991)给出了一种单输出的技术进步增长速度的测算方法。这些方法比起生产函数法具有明显的优越性,但这方法也有不足之处。首先这些方法仍然不能很好地解决测算S型生产技术进步问题;其次这些方法或只能处理单输出的情况,或虽然能处理多输出的情况,但计算结果往往偏低。