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股指期货保证金调整对套期保值影响研究
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作者 郭建峰 翟恒超 +1 位作者 胡滋颖 李玉 《财会通讯（中）》 北大核心 2017年第1期17-20,共4页
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平... 本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。 展开更多
关键词 股指期货新规 期现市场 COPULA-GARCH 套期保值
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