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股指期货保证金调整对套期保值影响研究
1
作者
郭建峰
翟恒超
+1 位作者
胡滋颖
李玉
《财会通讯(中)》
北大核心
2017年第1期17-20,共4页
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平...
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
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关键词
股指期货新规
期现市场
COPULA-GARCH
套期保值
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职称材料
题名
股指期货保证金调整对套期保值影响研究
1
作者
郭建峰
翟恒超
胡滋颖
李玉
机构
西安邮电大学经济与管理学院
西安邮电大学计算机学院
出处
《财会通讯(中)》
北大核心
2017年第1期17-20,共4页
文摘
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
关键词
股指期货新规
期现市场
COPULA-GARCH
套期保值
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
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1
股指期货保证金调整对套期保值影响研究
郭建峰
翟恒超
胡滋颖
李玉
《财会通讯(中)》
北大核心
2017
0
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