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混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价 被引量:12
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作者 耿延静 周圣武 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期29-38,共10页
给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的... 给出了标的资产服从混合分数跳-扩散过程的几何平均亚式期权定价的解析解.运用广义Ito引理和自融资交易策略得到混合分数布朗运动下带跳的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型.结合边值条件,通过求解该偏微分方程得到亚式期权定价的解析解.通过数值试验,讨论各定价参数对期权价值的影响.本文推广了一些已有的结论,所得结果更贴近实际金融市场. 展开更多
关键词 混合分数跳.扩散过程 几何平均亚式期权 偏微分方程
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