基于小波的回归-GARCH模型及其在外汇储备中的应用

结合小波变换、多项式回归和GARCH模型对中国的外汇储备进行分析及预测.首先利用db4小波对数据进行去噪处理,并对去噪后的数据建立多项式回归模型.由于去噪后的数据与回归模型之间存在残差,且残差具有自回归条件异方差效应,故对该残差建立GARCH模型.然后将回归模型和GARCH模型进行线性叠加,从而得到基于小波分析的回归-GARCH模型.最后将预测值与实际值进行拟合,发现拟合效果较好.充分证明了小波变换、多项式回归和GARCH模型相结合的方法在处理外汇储备这类具有明显增长趋势的非平稳时间序列时,具有明显的优越性,是一项有用的分析预测工具.

外汇市场与股票市场之间的溢出效应研究——基于W-VAR-MGARCH-BEKK模型的分析

本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。

基于网络的大学生信用评价管理体系建设

随着互联网的应用以及市场经济体制的逐步完善,传统的高校学生静态档案已经难以完整准确地记录和反映大学生信用状况,也难以为用人单位及银行等相关单位提供真实客观的个人信用信息。建立大学生个人信用档案已成为建设高校优良诚信的学风,提高大学生的就业竞争力,帮助大学生建立是非观念的必要手段之一。本文探索以学生时代为起点,构建基于网络的高校大学生信用评价管理体系,最终向终身信用管理的方向发展,达到和谐校园、和谐社会的状态。

让流行之花在音乐课堂上处处绽放——正确引导学生学习流行音乐

近年来,随着网络媒体的迅速发展,流行乐对小学高年级的学生来说并不陌生,学生接触流行乐的途径越来越广,认识的网络歌曲也越来越多,他们对这方面的知识需求也越要越大,因此,正确引导学生认识流行音乐,摆正流行音乐的位置,让健康、积极向上的流行乐,伴随他们成长,对提高学生的审美素养有着不可缺少的作用。