负风险模型及其推广模型基本性质和应用

引入基本负风险模型,通过分析其最终破产概率所满足的泛函方程证明破产概率所满足的Lundberg不等式,该模型中采用指数效用原理所得到的单位时间的支出c与一般情形下所得到的c相同;研究同时含有正、负两类风险过程的风险模型,获得系列性质及其破产概率所满足的表达式.

带常利率负风险模型的基本性质及破产概率

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Che-byshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.