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非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
1
作者
胡莎娜
王传玉
王健
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期16-19,74,共5页
考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。
关键词
风险模型
破产概率
ERV
非平稳过程
负相依
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职称材料
阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究
2
作者
周金乐
王传玉
胡莎娜
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第2期54-60,共7页
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后...
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后给出一个数值例子。
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关键词
对偶风险模型
阈值分红策略
积分—微分方程
LAPLACE变换
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职称材料
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
3
作者
王健
王传玉
胡莎娜
《延安大学学报(自然科学版)》
2015年第1期3-6,共4页
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词
常利率
广义Erlang(n)风险模型
GERBER-SHIU函数
下载PDF
职称材料
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
4
作者
王传玉
王健
胡莎娜
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期180-186,共7页
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词
常利率
带扰动的广义Erlang(n)风险模型
积分-微分方程
红利
障碍策略
原文传递
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
5
作者
胡莎娜
王传玉
周金乐
《吉林师范大学学报(自然科学版)》
2015年第2期73-78,共6页
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的...
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的渐进表达式.
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关键词
风险模型
破产概率
次指数分布
非平稳过程
相依索赔
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职称材料
题名
非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
1
作者
胡莎娜
王传玉
王健
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015年第1期16-19,74,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。
关键词
风险模型
破产概率
ERV
非平稳过程
负相依
Keywords
Risk model
Ruin probability
ERV
Non-stationary processes
negative dependent
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究
2
作者
周金乐
王传玉
胡莎娜
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第2期54-60,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
文摘
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后给出一个数值例子。
关键词
对偶风险模型
阈值分红策略
积分—微分方程
LAPLACE变换
Keywords
dual risk model
threshold dividend strategy
integral-differential equation
Laplace transform
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
3
作者
王健
王传玉
胡莎娜
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《延安大学学报(自然科学版)》
2015年第1期3-6,共4页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词
常利率
广义Erlang(n)风险模型
GERBER-SHIU函数
Keywords
a constant interest
the generalized Erlang(n) risk process by diffusion
the Gerber-Shiu function
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
4
作者
王传玉
王健
胡莎娜
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期180-186,共7页
基金
国家自然科学基金(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词
常利率
带扰动的广义Erlang(n)风险模型
积分-微分方程
红利
障碍策略
Keywords
a constant interest
the generalized Erlang(n) risk process perturbed by diffusion
the integro-differential equation
dividend
the barrier strategy
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
5
作者
胡莎娜
王传玉
周金乐
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《吉林师范大学学报(自然科学版)》
2015年第2期73-78,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61203139)
安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
文摘
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的渐进表达式.
关键词
风险模型
破产概率
次指数分布
非平稳过程
相依索赔
Keywords
risk model
ruin probability
sub-exponential distributions
non-stationary processes
time-correlated
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
胡莎娜
王传玉
王健
《盐城工学院学报(自然科学版)》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
2
阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究
周金乐
王传玉
胡莎娜
《贵州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
3
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
王健
王传玉
胡莎娜
《延安大学学报(自然科学版)》
2015
0
下载PDF
职称材料
4
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
王传玉
王健
胡莎娜
《云南大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2015
0
原文传递
5
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
胡莎娜
王传玉
周金乐
《吉林师范大学学报(自然科学版)》
2015
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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引证文献
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