基于CVaR约束的投资组合模型

CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。

学习业务 熟悉基层 乐于奉献 提升自我--基层实习个人工作小结

为使新入行员工加强对基层行情况的了解，学习熟悉具体业务，提高实际工作能力，省分行安排了近两年新入行员工到基层行进行为期一年的实习锻炼，使我们获得此次难得的学习机会。时至今日，实习已进行了三个月，我在基层学到了很多业务知识，也获得了不少有益的体会。在此，我将这些体会记录下来，既是对个人实习进行阶段性的梳理与小结，也是对领导和组织的思想汇报，希望在今后的实习中能以此为基础，更上一层楼。