线性回归模型的深度加权最小二乘估计和拟合检验

在线性回归模型中普通的最小二乘估计(LSE)许多情形下是不稳健的.本文介绍了一种投影深度函数,深度加权平均和深度加权LSE,这些估计量有符合需要的稳健性.并讨论了在深度加权LSE情形下线性回归模型的拟合检验问题.

稳健的深度加权小波估计

在非参数回归模型中,原有的回归估计对于数据的扰动不稳健,为避免此问题,文章给出一种称为深度加权回归模型的新的非参数回归模型,并且定义了一种深度加权小波估计,这种新的估计对于数据的扰动是稳健的,有非常高的崩溃值,其值接近1/2.

一种特殊无限个无穷小的积

讨论了数列情形下一种特殊的无限个无穷小之积不一定是无穷小的问题，并给出了无限个无穷小之积仍是无穷小的一个充分而非必要的条件．

邻集并、连通度及最大度和Hamilton连通性

文章讨论了无爪图的Hamilton连通性 ,给出邻集并与最大度的条件下Hamilton连通图的新的充分条件,证明了下述定理 :设G是一个3 -连通简单无爪图 ,连通度为k。如果对于G的每一个k阶独立集S满足 :对 u,v∈S,都有(1)k>3时,│N(u)∪N(v)│≥n-Δ(s) -k +2,(2)k=3时,│N(u)∪N(v)│≥n -Δ(s),则G是Hamilton连通的。

邻集并与最大度的Hamilton性质

通过讨论无爪图的Hamilton性质,在给出邻集并与最大度的条件下,Hamilton图的一个充分条件 在某些意义下。

相依于时间的交换期权的保险精算定价

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。

几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价

本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。

如何判别函数的极值

提出一种判别ｎ元函数极值的方法，当ｎ＝２时此法能解决传统法在Δ＝０失效时的极值判别问题．

标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价

在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.

对活塞销外圆磨削加工工艺试验数据的统计分析

本文用多元线性回归方法对活塞销外圆磨削加工工艺试验数据进行了统计分析，按分析结果，对工艺过程提出减少一次磨削的建议，并验证了此建议是可行的。