基于自相关的自回归模型参数的假设检验

一、引言在回归模型y=f(x)+u i的经典假定中,随机误差项u i无自相关,即Cov(u i,u j)=0(i≠j),如果该假设不能满足,就称u i和u j存在自相关,即不同观测点上的误差项彼此相关.此时,如果依然用最小二乘法去估计参数,会低估参数估计值的方差,因此,必须消除自相关的影响.